如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)

什么指标最适合止损设置?

使用平均真实范围指标 (ATR) 是确定止损位置的明智方法。

虽然还有其他方法可以解决您的止损设置问题,包括使用支撑阻力位、前一天的高点或低点,甚至趋势线,但 ATR 止损使用市场波动。作为波动率指标,平均真实范围将根据您交易的工具的状况进行调整。

 

ATR 止损法——为什么要使用它

价格波动通常会使交易变得困难。随着价格来回波动,当市场条件艰难时,很容易在不稳定的波动中止损。

我们都遇到过我们的止损被取消,然后达到我们的利润目标的情况。很难看到坚实的风险回报交易失败,因为您决定保持严格的止损,这通常是为了增加头寸规模。

通过使用 ATR,尤其是使用日线图,我们可以利用一段时间内的价格范围,然后取平均值。

您可以通过阅读了解有关 ATR 止损公式的更多信息:使用平均真实范围进行更好交易的 2 种方法

 

使用平均真实范围倍数

我们可以使用 ATR 读数的倍数(2 倍、3 倍、4 倍),这是您决定风险承受能力和交易市场的地方。

如果我交易的市场在任何时间范围内波动较大,我可能会选择使用 3-6 中的较大倍数。一个安静的市场,我可能会用1.5-2.5作为乘数。永远不会有一个完美的数字。

如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)这是 14 个周期的 ATR 设置,在这种情况下,当前 ATR 值为 8.77 美元 (ETHUSD),位于图表的下方显示。这意味着价格上涨/下跌的平均范围为 8.77 美元。

使用多个 ATR 指标很简单:

  • 1X = 8.77 x 1 = 8.77
  • 2X = 8.77 x 2 = 17.54
  • 3X = 8.77 x 3 = 26.31

所有这一切意味着,从您决定的点开始,您可以在止损水平的价格中添加或减去任何这些金额。

需要记住的一件事是,在烛台的收盘价收盘之前,不会知道正确的平均真实范围读数。根据您的交易方式,您可能必须使用之前的读数。

我对 ATR 设置的偏好是 1.5。这使止损不受每日波动的影响,但也可以在交易崩溃时保护账户。

 

ATR止损策略

想象一下,您的交易策略让您在收盘时进入动量烛台。您的入场价是 402.70 美元,您选择使用 2x ATR 来设置止损。

您将计算止损位置:  $402.70 – (8.77 x 2) = 402.70 – 17.54 = 基于 ATR 的止损位置为 $385.16。

继续我们当前的示例:

如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)

 

如果价格向下移动 2 倍于平均真实范围,您的交易策略将确定这是一个大变动,您将退出该交易。

让我们看一个不同的例子。

如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)

这是一张日间交易股票图表,在这个策略中,想象你在突破后进行回调。

  • 价格突破高点,您在 74.28 美元处设置限价单做多
  • 由于您使用的是限价订单,因此您需要使用最后打印的烛台 ATR 读数(红色箭头)
  • 您将止损设置为 1 x ATR = .19 或 74.28-.19 = $74.09

您的交易需要一些热量,但您设法乘势向上移动。

 

高价、低价或收盘价?

您需要回答的一个问题是您将从哪里计算止损位置。

  • 您会使用柱的高价减去 ATR 吗?
  • 你会从收盘价计算吗?
  • 使用低价怎么样?

有区别吗?当然,这取决于您输入交易的烛台。

如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)

在此股票图表中,您的日间交易策略是在突破后回调,然后您在进入您区域的蜡烛的高点买入止损。

您将止损设置为距设置烛台的高点 1 x ATR,然后您进入交易。请注意,在获利之前几乎让您退出交易的大蜡烛。

从设置蜡烛的低价或收盘价开始,您将远离咬指甲。

但现在我们必须处理另一个问题。

 

头寸调整

您的止损也将取决于您每笔交易的风险参数和您的整体账户。

回到上一张图表,让我们看看我们真正关注的风险是什么。

如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)

您计算止损的位置取决于您如何看待范围。

  • 您是否使用您的入场价,并且该价格的任何 ATR 倍数会使您的交易无效?
  • 如果做多,您是否认为突破低点表明交易失败?
  • 如果您的入场点位于蜡烛中间的某个位置,您是否考虑范围的高位部分?

将该图表与 1 x ATR 一起使用:

  • 第一站是从高点开始,因为您使用突破作为入场点,而来自高点的不利价格行为会使交易无效
  • 第二站您仍然使用突破,但您希望交易有更多的喘息空间。你为保险支付更高的费用。

这是个人喜好,受您的交易账户规模限制。

 

ATR 追踪止损

在尊重市场波动的同时让利润奔跑是一种流行的交易方法。ATR 可以使您的止损远离波动的价格走势,并在平稳的价格走势期间收盘用作追踪止损。

为什么这很重要?

在平稳的价格走势期间,任何对您头寸不利的大幅变动都表明市场发生了变化。当势头对你不利时,你不想持有。

跟踪您的止损与当前价格行为的平均范围距离是管理您的交易的客观方法。

如何在交易中使用 ATR 止损(平均真实范围)

这是设置在高位、低位、收盘价和 2 X ATR 的三个 ATR 线。

例如,入场蜡烛是黑色箭头。请记住,即使从左边数第三根蜡烛触及该线,您也不会退出交易。ATR 的价格在蜡烛收盘前不会确定。

您可以看到您将退出交易的各个位置。红线,即低点,在那个位置可能已经或可能没有被填补。如果没有,你会在这张原油期货图表上被高出 1.5%。

无论您使用哪种方法,关键是您的方法要保持一致。您也永远不要将止损移得离您的位置更远。

ATR 止损设置是一种可行的交易方法。

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