牛市/熊市二分法指标 v 1.0 (BBD)

交易或投资模型的目的是使概率对您有利。如果它能够在超过 2 年的任何时期内持续产生超过大盘的风险调整后回报,则可以认为它是值得的。如果除此之外,机械交易模型可以:

  1. 消除决策中的情绪。
  2. 努力工作,这样您就有时间自由地享受您的利润。

无论您喜欢的交易风格的时间域如何,能够将市场清晰地划分为高概率的看涨和看跌时段都是非常有利的。到目前为止,在技术指标争夺霸权期间,我们已经确定了三种非常有效且不同的方法:

  • 真正的金十字
  • 相对强弱指数
  • 随机振荡器

下面我将简要介绍以前的研究

真正的金十字

牛市/熊市二分法指标 v 1.0 (BBD)

使用简单的 13 / 48 天 EMA 交叉;62% 的时间 13 日均线高于 48 日均线。在此期间,平均交易持续时间为 93 天,年回报率为 10.17%,而我们测试期间的全球平均水平为 6.32%。在余下的时间里,年回报率为-3.48%

结论:

EMA(13) > EMA(48) = 看涨
EMA(13) < EMA(48) = 看跌

相对强弱指数

牛市/熊市二分法指标 v 1.0 (BBD)

使用 126 天RSI(使用EMA而不是Wilder’s Smoothing,在标准 RSI 上它将是 63.5 而不是 126)和周末 (EOW) 信号;63% 的时间 RSI 高于 50。在此期间,平均交易持续时间为 97 天,年回报率为 8.73%,而在我们的测试期间,全球平均水平为 6.32%。在余下的时间里,年回报率为-2.77%

结论:

RSI(126) > 50 = 看涨
RSI(126) < 50 =看跌

.

随机振荡器

牛市/熊市二分法指标 v 1.0 (BBD)

使用 252 天随机振荡器(SO);SO 有 66% 的时间高于 50。在此期间,平均交易持续时间为 104 天,年回报率为 8.43%,而我们测试期间的全球平均水平为 6.32%。在余下的时间里,年回报率为-2.05%

结论:

SO(252) > 50 = 看涨
SO(252) < 50 = 看跌

.

牛熊二分法 v 1.0 (BBD)

EMA 交叉向我们展示了衡量短期动量与长期动量的价值。RSI向我们展示了衡量下跌与上涨的价值。虽然随机震荡指标向我们表明,当市场处于其范围的上半部分时,做多市场是有价值的。每个指标的交易概况都是可取的,但它们的信号往往相互冲突。

Trademark Capital 的 Don Beasley多年来一直是我的灵感来源,并且在多个场合都非常友善地分享了他的见解和经验。他喜欢通过取两者的平均值来结合 RSI 和随机震荡指标。这是直截了当的,因为两者都在相同的 0-100 范围内移动。

然而,包括 EMA 交叉并不那么简单。它根本不限于规模。但是因为 EMA(13) 和 EMA(48) 之间的百分比距离应该是正态分布 的,所以我们决定通过使用钟形曲线的累积分布将其强制在 0-100 范围内。当 EMA(13) > EMA(48) 时它的 SD 为 2.17%,当 EMA(13) < EMA(48) 时它的 SD 为 2.35%:

牛市/熊市二分法指标 v 1.0 (BBD)

在上方,您可以看到澳大利亚所有普通股指数随机选择的 2.5 年期间每个指标的读数。粗红线是 RSI、SO 和 MA 交叉的加权平均值,用 EMA(10) 平滑。我们称之为牛/熊二分法或 BBD 指标 v1。通过结合所有三个指标,可以实现更高水平的稳定性和稳健性。请参阅下面的完整贸易概况:

牛市/熊市二分法指标 v 1.0 (BBD)

从交易概况来看,信号稳定性很明显,平均交易持续时间为 170 天,平均利润为 21.81%,获利概率为 48%!其他统计数据与组成指标没有什么不同。BBD 中唯一缺少的是音量的度量。我们计划将其包含在 v2 中,这有望进一步提高稳定性。

从一个长期指标应用于广泛市场指数的盲目选择,我们很可能已经达到了可能的上限,就回报而言。为了改进这些结果,有必要执行以下一项或多项操作:

  • 对要交易的资产有一个选择过程。
  • 应用专门设计用于在 BBD 确定的看涨或看跌环境中执行的二级交易系统。

认为这些结果可以如何改进?还有哪些长期指标值得研究以纳入牛市/熊市二分法指标 v2?

请注意:这些回报是在 16 个不同的全球测试市场之间平均分配资金的结果。如果只有一个市场出现买入信号,那么只有 1/16 的资本暴露于市场。一些市场表现优于其他市场并提高了回报。所有这些都是盈利的,并且该策略在 15/16 的测试市场中绝对表现出色。

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