最佳追踪止损订单策略

为什么追踪止损单是交易时使用的重要策略?

追踪止损是个好主意吗?

没有人能够 100% 准确地预测趋势将在何处结束,而那些乐于满足于平庸收益的人留在桌面上的金额无疑是惊人的。

我将列出几种跟踪止损的方法、止损订单和止损限价订单之间的区别,以及它们的工作原理。

 

追踪止损订单如何运作?

有些人认为移动止损订单令人困惑,但请想想:它只是一个随着价格变化向上(或向下)移动的订单。

当价格上涨时,将使用您选择的技术止损。

如果出现价格下跌(例如多头),您的追踪止损价就是新的退出价。 

追踪止损订单作为限价订单在市场上等待价格达到时被触及。当止损被触发时,止损单现在就像市价单一样,这意味着您可能会以比止损单更差的价格成交。

追踪止损好用吗?

当您追踪止损时,您允许您的头寸在趋势持续时留在市场上。如果您使用价格目标,通常您退出时只会看到市场继续朝着您的方向发展。

这个问题导致许多交易者在他们的交易计划规则之外跳回市场。

如果您想有机会驾驭大趋势获得更大的利润,追踪止损是您最好的选择。

 

如何设置追踪止损

如何放置追踪止损将取决于您的交易平台和追踪止损方法。外汇交易者应该知道点在外汇中的含义以及您的经纪人如何使用它们(小数点后 2、4 和 5)

您可以通过Oanda 等外汇经纪商设置自动追踪止损,这将根据您的标准更新您的止损。

为了了解如何设置追踪止损,您应该了解追踪止损和静态止损之间的区别。

追踪止损和止损有什么区别?

传统的止损是您在进入交易时设置的订单。这就是您在市场上进行交易时限制风险的方式。

止损将保持在您设定的价格,直到价格达到止损水平,或者您获利为止。

最佳追踪止损订单策略
止损 VS 追踪止损

请注意,随着价格回落并创出新高,左侧的止损保持不变。

在右侧,随着价格上涨,随着价格向上突破,追踪止损使其位于新的摆动低点下方。

使用追踪止损的好处是:

  1. 您有一些退出市场的风险,因此止损将低于您的原始风险金额(除非价格滑点)
  2. 根据您的初始风险金额,如果价格回到您的新止损位置,您可能会预订一些利润

考虑止损时最大的收获是,使用传统的止损,当价格朝着对您有利的方向移动时,您的风险保持不变。

追踪止损降低风险。

还要考虑一个例子,如果您在外汇交易中承担了 50 点的风险并设定了 150 点的利润目标,如果价格为 130 点,您会怎么做?

您是否考虑拿您赚取的 130 点加上止损中的 50 点进行冒险,以获得额外的 20 点?

聪明的钱说不。

 

最佳止损策略

我们有很多方法来跟踪我们的止损,从使用特定天数、价格模式、技术指标,甚至是基于百分比的方法。

我想说的第一件事是——对基于百分比的追踪止损或特定金额说不。这些与当前价格或当前价格的百分比相差 X 美元/美分。

例如,使用 25% 的追踪止损意味着如果当前价格为 10.00 美元而您做多,则 10 的 25% 为 2.50 美元,因此您的止损将设置为 10-2.5= 7.50 美元

  • 你是怎么想出差价来使用的?
  • 为什么你使用一定的百分比而不是另一个?
  • 它没有考虑市场行为的极端情况

虽然使用基于价格的策略似乎很容易,但它可能不是更好使用的追踪止损策略之一。

 

布林带 – 波动率 + 移动平均线

让我们考虑使用布林带等指标。

我们可以沿着移动平均线追踪,有些人会说您正在使用动态支撑或阻力。这是不正确的,使用移动平均线虽然比随机放置更好,但我不会考虑。

但是,如果使用移动平均线作为中心位置,然后使用布林带的标准偏差特性呢?通过这种方式,我们为市场提供了移动空间,并减少了在移动真正开始之前被淘汰的机会。

最佳追踪止损订单策略

假设您的策略进行盘整,左侧 BBands 收紧是一种交易设置。

价格突破,随着价格上涨,较低的波段开始上涨。在每天收盘时,您会发现新的追踪止损价格。

您会注意到较低波段的价格变化并相应地调整您的止损。

正如我们在中间看到的那样,有时会发生乐队的“气球效应”。我们不会降低我们的止损,它会保持不变,直到波段上升到之前的高点之上。

黑色箭头突出显示您的止损将发生变化的部分。

每日外汇图表上的这种技术导致了 736 点的运行。

一些交易者会对价格远高于下限的时间产生疑问。通过调整回溯期或标准偏差设置来试验较低的波段设置。

 

ATR 追踪止损策略

市场经历低波动和高波动时期,使用ATR等指标,我们可以利用价格变动范围的增加或减少。

  • 随着平均价格范围的缩小,我们可能需要更严格的止损,因为不利的走势往往是激进的
  • 当平均价格变化增加时,我们要给市场运行空间以利用波动
  • 价格突然朝您的方向冲击将需要采取更激进的方法

ATR 追踪止损将考虑过去 X 天的波动并为您提供平均价格。它考虑了价格的大小波动,因此您可以与市场保持同步。

在这里,我们使用 20 个周期的 ATR 设置,乘数为 2,使用与 BBand 相同的图表。

最佳追踪止损订单策略

相同类型的进场,当 ATR 随价格上涨时,您可以在您使用的图表周期收盘时将止损调整为 ATR 值。

此计算来自收盘价,您可以将其调整为来自高点或低点。如果使用多头交易的高点来计算止损位置,请考虑略高的 ATR 乘数。否则,您可能会在烛台内找到止损,具体取决于价格范围的大小。

 

针对异常价格变动进行调整 – 激进尾随

无论您使用价格行为还是波动率指标作为您的追踪止损,近期价格数据之外的变动都会影响您的止损位置。

很多时候,缺口和大幅价格波动往往预示着当前价格走势的结束,或者在某些情况下,改变短期和长期趋势的方向。

所以你会怎么做?

锁定市场刚刚送给你的礼物。

这是一个一小时的股票图表,例如,假设您处于低点。

最佳追踪止损订单策略

趋势通道显示市场的节奏和通道外的强劲价格走势,值得注意。

当您根据 ATR 跟踪止损时,您可以使用趋势线绘制通道。如果价格突破上方通道的高点并保持在那里,您将改变您的尾随方法。

在每个烛台的低点下方追踪您的止损确保您将利用价格的大幅波动。在这种情况下,价格跳空上涨超过 3%。

 

使用百分比追踪止损

有些交易者使用百分比作为追踪止损。

  • 使用当前最高价或收盘价
  • 确定如果有利润你愿意回馈的百分比
  • 在交易入场时,您可以在退出之前以 $$ 处理的最大逆向移动是多少

您将需要确定百分比是多少。考虑使用您的历史测试来确定交易入场位置和价格何时对您有利的平均移动。

根据我的研究,最常见的百分比在 15% 到 25% 之间。

请记住,过去不等于未来。我不喜欢基于百分比的止损水平,我更喜欢使用当前的市场条件。

 

追踪止损和止损限价单之间的区别

追踪止损订单将按照您确定的设置追踪到低于当前价格的位置。

例如:您以 50 美元的价格买入 XYZ,并将追踪您的止损 1.00 美元。当前止损价为 49.00 美元。第二天,XYZ 的价格是 53.00 美元,你的止损是 52.00 美元。如果市场反转至 52.00 美元,止损将以最佳可用价格触发,因为它现在是市价单。

止损限价订单将以不同方式运作。

您以 50 美元的价格买入 XYZ,并将止损设置为 0.75,限价为 0.25。

如果市场反转并触及 49.25 美元,由于限价,您只能以 49.00 美元 (50 – .75) 或更高的价格成交。

止损限价单存在危险。如果市场因卖家恐慌而下跌,您可能无法完成订单,您的损失可能会很大。追踪止损在转换为市价订单时,最终会让您平仓。

 

没有最好的追踪止损策略

人们正在寻找追踪止损(并进入交易)的最佳方式,但事实是,没有最好的。

重要的是,如果您希望在自己的头寸中获得更大的收益,则设置追踪止损。

我更喜欢使用基于波动率的追踪止损以及价格行为——针对超出正常范围的价格变动进行调整。

使用趋势线没有太大意义,因为例如当价格跌破时,您想要买入而不是卖出。

所以说真的,最好的追踪止损是你理解的,可以让你驾驭趋势,并且你会一直使用的止损。

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