抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

什么是抛物线 SAR?

J. Welles Wilder 的抛物线 Sar(停止和反转指标)是一种可用于以下几个目的的交易指标:

  • + 趋势判断
  • + 交易进入信号
  • + 退出信号

“止损和反向”功能,如价格上方和下方的一系列点所示,专为在市场上始终做多或做空的交易者而设计。

1. 如果抛物线 Sar 绘制的点低于价格,Wilder 认为价格处于上升趋势

2. 如果绘制在价格上方,我们将认为价格处于下降趋势

 

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

 

抛物线 SAR 是如何计算的?

使用最极端的价格值,PS使用以下计算来绘制:

计算公式为:SARn+1= SARn + α(EP – SARn)

  • SARn 是当前周期
  • SARn+1 是下一个周期值
  • EP 等于当前趋势中的最高或最低值
  • “A”是加速因子

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抛物线 SAR 设置 – 加速因子

您可以调整设置以满足您的需要:

  • 起始值是加速因子的起始值——通常为 0.02
  • 加速因子是每次绘制趋势的新高/低时原始值将增加多少
  • 最大值防止加速因子增加过大

当价格开始以更大的价格跳跃移动时,抛物线 Sar 开始绘制在更极端的曲线角度上,如您在上图中的最后一个上升趋势中所见。

最佳设置

关于任何交易指标的一个常见问题是最佳设置是什么。

事实上,没有一般的最佳设置,但每个交易者都可以有一个最佳设置。

  • 如果您将加速因子设置得太高,点将更接近价格行为,您将更快地获得买卖信号。
  • 更快的信号可能等于更多的洗盘,这是我们作为交易者不希望看到的。

我总是建议从默认设置开始,如果您觉得需要调整,就从那里开始。

最好在趋势中使用

价格在趋势走势和交易区间内波动,许多指标在其中一个方面表现良好。

PS 在强劲趋势中使用时是一个更好的交易指标,而不是在会发生许多“错误信号”的洗盘价格行为中使用。

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

使用趋势方向指标可能不是它的最佳用途。您可以查看左侧的图表,发现交易条件不如右侧的图表好。

 

交易入场和信号

使用 PS 作为交易信号时的常用方法是在点破时进行交易。

例如,当点从价格的顶部翻转到底部时,您将退出任何空头交易并转向多头。

 

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

很容易看出,当趋势运行时,买入或卖出翻转的效果很好。

一旦我们在价格柱上来回移动,建仓可能是一种痛苦的失败经历。

如果您盲目地进行这些交易,则使用指标作为买卖信号将不会是一种成功的方法。我们将检查我们可以进行的一项调整,以更好地过滤掉要进行的交易。

 

保护性止损位置

使用指标作为亏损交易的止损或作为追踪止损,可能有一些优点。

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

 

这是在抛物线 SAR 转向下行后,在蜡烛收盘时简单地退出多头交易的示例。这种方法的危险在于,确认翻转的收盘蜡烛可能大于正常的平均真实范围。它可以将赢利的交易变成输家。

追踪止损

另一种方法,我的首选方法,是将其用作追踪止损功能。

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

交易员会追踪他们在每个标绘点上的止损。虽然这个例子会让你比“翻转退出方法”晚出局,但如果动量下行烛台介入,你就没有放弃太多的风险。

另一个好处是,您只需在每根蜡烛收盘结束时与市场核对以调整您的止损。对于某些人来说,这可能是每 5 分钟一次。对于其他人,每周一次。

 

移动平均线能给出更好的结果吗?

或许。

虽然可以进行反趋势交易,但有特定的时间可以这样做,对于大多数交易者来说,跟随长期趋势是更好的交易方式。

使用移动平均线作为趋势跟踪指标来显示当前趋势方向,并且仅从抛物线转向指标获取买卖信号,可能会产生更好的结果。

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

 

 

我在这个黄金期货示例中使用了 20 个周期的简单移动平均线,您可以根据您的交易目标随意使用任何长度。

使用移动平均线时,主要有两种定义趋势的方法:

  • 空头价格低于平均水平,多头价格高于平均水平
  • 移动平均线的斜率

在我们的示例中,有五个抛物线 Sar 翻转被忽略,因为移动平均线没有确认方向,在这种情况下是价格高于或低于平均线。

一个明显的问题是,如您在左侧看到的那样,当价格远离移动平均线延伸时,可能会发生翻转。

我们可以做些什么来确保我们有一个客观的方法来识别可能正在寻求逆转的价格?

使用 Keltner 通道和抛物线 SAR

这张图表上是 20 周期的 Keltner,其波段设置为 2.25。

抛物线 SAR 指标:如何在交易中有效使用它

 

如果您看到价格已接近上轨或下轨,您将忽略第一个信号并等待价格回落至通道上的移动平均线附近

红色 X 表示价格低于平均水平,PS 点位于上方。这将是一个空头交易,但价格走势已跌至通道低点。

期待回撤,您不会进入交易并等待更好的进入。

您现在需要定义一个“更好的条目”。

当价格触及平均线时寻求进入交易。

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这是同一张图表,价格回落至触及潜在空头交易的平均水平。

您可以在烛台低点下方设置卖出止损订单,并等待潜在的反转和触发。

激进的交易者可能会决定跟踪进场,这可能会让您提前进入,具体取决于您的止损位置。

 

动态支撑和阻力——这是一种错觉

有些人试图向交易者推销移动平均线、波段甚至抛物线转向指标作为“动态”支撑和阻力的想法。他们没有。

当您看到价格似乎充当支撑或阻力时,您看到的是使用开盘价、最高价、最低价、收盘价或其中之一的变化进行数学计算的结果。例如,如果收盘价由于交易区间而大致相同,则移动平均线将赶上价格。

虽然它可能看起来是价格的障碍,但事实并非如此。一旦你接受了这一点,你可能会发现自己对风险管理和实际价格结构有不同的感觉。

 

可行的交易指标?

该指标有一些值得喜欢的地方,尤其是它让您在交易入场方面保持客观。

当您收到的交易信号朝您的方向移动时,使用加速因子可以帮助您锁定利润。不涉及任何猜测。如果您正在考虑调整设置,通常默认设置就足够了。

可能还有其他技术分析工具,例如烛台模式以及支撑和阻力区域,它们可能对您的策略有用。

使用移动平均线作为趋势确定可以防止您被鞭打,因为您将减少绘制的买入/卖出信号。

在使用抛物线转向指标的买入信号和卖出信号时,Keltner 通道是一个很好的补充。

常见问题解答

抛物线 SAR 的最佳市场是什么?

抛物线转向指标在市场上表现最好,在任一方向都有稳定的趋势

我应该使用什么指标?

考虑添加趋势移动平均线或 Keltner 通道以避免交易极端价格柱

使用 SAR 停止的最佳方法是什么?

我非常喜欢使用 SAR 的追踪止损功能,它可以与您的交易策略一起使用

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