波段交易的最佳移动平均线是什么?

波段交易的最佳移动平均线是多少?作为摇摆交易者,我最喜欢的移动平均线是 20 周期指数移动平均线,我已经使用了多年。

移动平均线是波段交易者最常用的技术指标,如果您知道如何使用它们,它们会很棒。我的交易风格使用移动平均线作为支持信息。  通过使用常见的图表模式,价格行为是我的主要关注点。

EMA 或 SMA 最适合波段交易者吗?

交易者可以就这个话题争论多年,这是浪费时间。实际上,使用什么并不重要。两者之间的区别在于它们对价格变化的反应方式。顾名思义,每条平均线将平均 X 个价格周期,通常是收盘价。

简单移动平均线:

这只是您为移动平均线设置的前 X 个周期的平均计算

指数移动平均线:

仍然是平均计算,但最近的价格数据具有更大的重要性,并且对当前价格走势更加敏感。这意味着它不会受到最近发生的价格冲击的影响。
波段交易的最佳移动平均线是什么?

如果您希望平均值对价格变化做出更快的反应,请使用平均值的 EMA 版本。SMA 版本对变化的反应较慢,并且不受价格大幅波动的影响。

还有不同类型的移动平均线具有完全不同的公式,例如赫尔移动平均线,用于计算图表上的绘图。

重要的一点是波段交易策略的成功不应该依赖于你使用的平均线。如果是这样,您可能需要重新检查您的回溯测试和优化方法。

从指标的角度来看,更重要的是您正在使用的指标的回顾期。

有最佳时期设置吗?

这是无论使用 SMA 还是 EMA 都必须做出决定的地方。很大程度上取决于您使用的头寸交易方式以及您使用移动平均线的目的。

波段交易的最佳移动平均线是什么?

作为滞后指标,周期设置越高,MA 越落后于当前价格。例如,如果您使用移动平均线作为趋势方向,则 10 EMA 将在 50 EMA 或 100 EMA 之前确认变化。

如果您是一个更喜欢成熟趋势而不是波段交易的波段交易者,您会关注 50-100 EMA 甚至更高。

至于20周期均线,这是一个显示短期趋势的中期指标。虽然趋势是我策略的一部分,但价格行为、动量和标准图表模式起着更大的作用。

波段交易的最佳时期将取决于您使用指标的目的。与大多数教程不同,我不会为您的波段交易提供一个全面的平均值,因为最好的是主观的。

稳健策略

如果您必须使用 21 个周期而不是 20 个周期,那么您的交易策略有多稳健?如果它必须使用 10 EMA 而不是 12 EMA 或它累积损失怎么办?如果它需要 50 EMA 但结果与 55 分崩离析怎么办?

它不健壮,并且在测试期间已经过度优化。随着时间的推移,该策略将毫无用处。

里面有个“但是”。10 个周期和 100 个周期设置之间存在巨大差异。在谈论稳健性时,我们谈论的是您测试过的区域中的设置。

使用移动平均线进行波段交易

移动平均线没有什么神奇之处。虽然许多人称它们为动态支撑和阻力,但事实并非如此,尽管它看起来是这样。

对于移动平均线“保持”价格的每个例子,您都可以找到价格毫不犹豫地突破它们的例子——就好像没有人在那里买卖一样。在价格反应的那些水平上,您通常会发现当前价格拒绝的先前价格水平。

10 周期 EMA

这是 Market Wizards 的 Marty Schwartz 最喜欢的移动平均线。对于 Marty 而言,10 EMA 必须低于上升趋势的价格,他会在该位置寻找买入点。当价格低于平均水平时,卖出是有序的。

波段交易的最佳移动平均线是什么?

Apple 的这张股票图表显示了 10 EMA 的运行情况。在强劲的趋势中,价格将保持在移动平均线之上。在这些交易中,波段交易者将寻找持续上涨的交易。您可以看到价格从我使用标签 MOMO 的平均价格“剥离”的位置。当这种情况发生时,价格可能超买并且可能会出现反转,正如我们在双顶 DT 中看到的那样。

随着价格起伏,您会看到股票价格显示 SPLASH。这是价格突破移动平均线但未显示价格结构变化趋势的地方。太多的交易者会交易这些虚假信号。这就是为什么交易者使用价格行为和价格结构以及指标至关重要的原因。

这个短期平均线是波段交易者衡量动量的客观方式。它并不完美,但可以提醒您工具波动性的增加。您确实想要交易的强趋势工具往往会保持在 10 天平均价格之上。在出现突破的第一个迹象时,如果波段交易者将平均线的突破作为保护性止损区域,他们就不会看到太多利润被蚕食。

时间段很重要

我将使用 10 EMA 作为示例,但它适用于您用于趋势的任何平均值。交易指标不会改变趋势。价格呢。

日线图上的移动平均线与 15 分钟图上的价格交互作用不同。

市场方向可以分解为以下价格走势:

+ 向上趋势是一系列更高的高点和低点。

+ 下降趋势是更低的高点和低点。

日线图将显示上升趋势,而带有 10 EMA 的 15 分钟图将显示多个趋势变化。当您对指标使用较长的时间段(例如 20 或 50)时,价格可能会处于下降趋势中,而平均值则显示上升趋势。

波段交易的最佳移动平均线是什么?

这是为什么“最佳设置”并不真正存在的一个例子。如果您正在寻找它,那么您看错了东西。为获得最佳结果而进行的优化不一定会持续到下个月、下周甚至下一天。

20 日均线

考虑了大约 4 周的价格数据的中期平均值。作为一名摇摆交易者,我发现这是一个很好的中期平均线,可以成为阅读动量和了解趋势(或缺乏趋势)的好工具。

波段交易的最佳移动平均线是什么?

20 EMA 为价格提供了移动空间,它适合我查看价格图表的方式。在顶层看:

+ 价格在平均水平附近徘徊,我看到一个交易区间,我们看到了更高的低点。计划向上突破

+ 跳空缺口的另一个交易区间。价格范围足以让平均水平赶上给予支撑的错觉

+ 价格远离平均线显示我的势头。未标记,但高位盘整看涨

+ 价格回落至过去 20 天平均价格附近的区域。这也是之前价格整合的区域

平均值用于构建市场,而不是用于确认任何交易决定。

50 母亲 + 100 母亲

这两个都是长期平均值。你会听到“机构使用它们”,但我从未见过任何数据表明这是准确的。

波段交易的最佳移动平均线是什么?

我们看到的是这些时期的收盘价总体上在上涨,直到我们到达图表的末尾。一段时间内收盘价连续走高,表示上升趋势。

有很多方法可以交易此图表,但这取决于您对简单价格模式的了解。移动平均线附近有多次回调,交易者可以在此处交易牛市旗帜。这些回调进入了过去价格受到支撑的区域。这些是您可以使用的交易入口位置。

警告

我写道,交易者不应盲目交易技术指标。如果您使用 50 EMA 的斜率或 100 EMA 的价格交叉作为趋势,您可能认为看跌趋势正在形成。

波段交易的最佳移动平均线是什么?

在这次下推之后,我们看到一条长长的下影线显示价格拒绝。价格连日震荡,未能下破。强劲的上行势头会让大多数空头交易者止损。目前,动能高位出现盘整,总体看涨。

如果我只交易移动平均线,我会做空,而做多的可能性更大。价格能否从当前区间跌破?绝对地。但是,像所有交易一样,成功的波段交易依赖于概率。

多重移动平均线交叉策略

当我们进入移动平均线交叉的主题时,包括 3 个或更多移动平均线,我们陷入了寻找两个平均线的最佳设置的困境。同样,没有最佳设置,但如果我们接受,我们将永远不会抓住移动的顶部或底部,我们可以在波段交易中找到它们的用途。

一种经常被谈论的策略是9/30交易策略。有人会说它“不起作用”(不管那是什么意思),但它的核心是一种趋势方向的回调交易方法。趋势方向由长期和短期平均价格的上涨或下跌显示。作为起点,如果您接受这些限制,就没有错。

结论

如果您正在寻找波段交易的最佳移动平均线,那没有。我知道这不是一个流行的观点,因为它消除了确定性的幻觉。您使用哪种类型取决于您如何使用它。

比移动平均线更重要的是您如何管理风险和获利回吐。这些是交易最重要的方面。不要成为让损失加起来而你获得微薄利润的交易者。

我发表了一篇关于使用每日时间框架进行交易的文章。  在那篇文章中,我使用 20 EMA 和 ATR 作为策略的一部分。它考虑了收盘价方向以及止损和进场的平均价格范围。对于波段交易者来说,这是一个不错的起点。

最终,能给您带来成功的并不是技术指标。它可以帮助您构建市场并查看您可能还无法从价格中读取的内容。将其用作学习如何阅读价格行为和模式的辅助工具。

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