如何永续合约无风险套利(简称白嫖)

在币圈有两大常青树,堪称无风险,一种是家里有矿(这里指矿机),牛市的时候矿机挖币每天跟印钱一样,熊市因为算力下降矿主囤币,另一种就是我们今天要说的永续合约无风险套利。

需要提前准备的东西,币安账户以及一定数额的USDT

没有币安账户的及没有USDT可以参考这篇文章《币安新手买币图文教程》进行注册购买。

这里举例选择的币种为ETH,因为写这篇文章时,当下ETH资金费率最高最划算

什么是资金费率?

永续合约以ETH价格为交易指数,那怎么保证合约价格和现货价格的价差一致?由于期货合约有交割日,所以越临近交割日,市场上的期货价格会自然向现货价格靠拢,最终保持一致。但永续合约是一种特殊的期货合约,与传统期货不同,永续合约没有到期日或结算日,那永续合约的价格是不是就没有了约束,想怎么走就怎么走?

这个时候一种叫“资金费用”的东西就登场了,它可以用来锚定现货价格,当某一时刻永续合约价格与现货价格偏离合理价差时,资金费用会把这个偏离价差强行拉回至合理的水平线上。

资金费率为正时,永续合约价格高于标记价格。因此,多头交易者需要向空头交易者支付资金。相反,资金费率为负时,永续合约价格低于标记价格,意味着空头交易者需要向多头交易者支付资金。

如何永续合约无风险套利(简称白嫖)

1,U本位合约套利(推荐)

推荐的原因是一般情况下U本位合约资金费高于币本位,手持法币,购买一定数量的ETH,然后永续合约同价位开空(这里建议限价开单,防止市价开单后的价格变化导致单子没吃成功),持仓量=你购买的现货量,这样一来跌了空单赚钱,涨了现货对冲,一天三次吃三次利息。

2,币本位合约

手持法币,买入现货,在永续币本位保证金合约,选择全仓模式,全仓开套保(比如买了价值10万的现货,就把10万的币转过去永续,再开价值10万的空单,这样涨了你的币赚钱,跌了你的空单赚钱,就对冲了),也是一天吃三次利息。

收益计算方式如下

按照图片里币安交易所当期0.2883%费率来算(一般情况下币本位资金费长期低于U本位很多),1000u可收入1000×0.2883%=2.883,一天收3次(8小时一次),约2.883×3=8.649u,折合日收益约8.649/1000=0.0.8649%,月收益约25.947%,年化大约311.364%(当然资金费率不可能一直这么高)

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币安杠杆交易教学:杠杆帐户、全仓模式与逐仓模式解析

2021-3-25 20:29:12

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2021-4-3 18:11:22

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